One post tagged with "portfolio-analysis"

import yfinance as yf
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.optimize import minimize

# Định nghĩa danh mục đầu tư
portfolio = {
    'AAPL': 0.3,  # Apple
    'MSFT': 0.3,  # Microsoft
    'GOOGL': 0.2, # Google
    'AMZN': 0.2   # Amazon
}

# Lấy dữ liệu lịch sử
data = pd.DataFrame()
for ticker in portfolio.keys():
    stock = yf.Ticker(ticker)
    hist = stock.history(period='1y')
    data[ticker] = hist['Close']

# Tính toán lợi nhuận hàng ngày
returns = data.pct_change()

# Hiển thị dữ liệu
print("Dữ liệu giá đóng cửa:")
print(data.head())
print("\nLợi nhuận hàng ngày:")
print(returns.head())

# Lợi nhuận trung bình hàng năm
annual_returns = returns.mean() * 252

# Độ lệch chuẩn (rủi ro)
volatility = returns.std() * np.sqrt(252)

# Tỷ lệ Sharpe (giả sử lãi suất phi rủi ro là 0.02)
risk_free_rate = 0.02
sharpe_ratio = (annual_returns - risk_free_rate) / volatility

# Tạo bảng tổng hợp
performance = pd.DataFrame({
    'Lợi nhuận hàng năm': annual_returns,
    'Độ biến động': volatility,
    'Tỷ lệ Sharpe': sharpe_ratio
})

# Hiển thị kết quả
print("\nPhân tích hiệu suất:")
print(performance)

# Vẽ biểu đồ so sánh
plt.figure(figsize=(12, 6))
performance['Lợi nhuận hàng năm'].plot(kind='bar')
plt.title('Lợi nhuận hàng năm của các tài sản')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Ma trận tương quan
correlation_matrix = returns.corr()

# Vẽ biểu đồ nhiệt
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', center=0)
plt.title('Ma trận tương quan giữa các tài sản')
plt.tight_layout()
plt.show()

# Vẽ biểu đồ phân tán
sns.pairplot(returns)
plt.suptitle('Phân tích phân tán giữa các tài sản', y=1.02)
plt.show()

def portfolio_volatility(weights, returns):
    return np.sqrt(np.dot(weights.T, np.dot(returns.cov() * 252, weights)))

def negative_sharpe(weights, returns, risk_free_rate):
    returns_array = returns.mean() * 252
    volatility = portfolio_volatility(weights, returns)
    return -(returns_array.dot(weights) - risk_free_rate) / volatility

# Tối ưu hóa danh mục
n_assets = len(portfolio)
constraints = ({'type': 'eq', 'fun': lambda x: np.sum(x) - 1})
bounds = tuple((0, 1) for _ in range(n_assets))
initial_weights = np.array([1/n_assets] * n_assets)

optimal_weights = minimize(
    negative_sharpe,
    initial_weights,
    args=(returns, risk_free_rate),
    method='SLSQP',
    bounds=bounds,
    constraints=constraints
)

# Hiển thị kết quả tối ưu
print("\nPhân bổ tài sản tối ưu:")
for ticker, weight in zip(portfolio.keys(), optimal_weights.x):
    print(f"{ticker}: {weight:.2%}")

# Vẽ biểu đồ phân bổ
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.pie(optimal_weights.x, labels=portfolio.keys(), autopct='%1.1f%%')
plt.title('Phân bổ tài sản tối ưu')
plt.show()

# Value at Risk (VaR)
def calculate_var(returns, weights, confidence_level=0.95):
    portfolio_returns = returns.dot(weights)
    return np.percentile(portfolio_returns, (1 - confidence_level) * 100)

# Expected Shortfall (ES)
def calculate_es(returns, weights, confidence_level=0.95):
    portfolio_returns = returns.dot(weights)
    var = calculate_var(returns, weights, confidence_level)
    return portfolio_returns[portfolio_returns <= var].mean()

# Tính toán các chỉ số rủi ro
var_95 = calculate_var(returns, optimal_weights.x)
es_95 = calculate_es(returns, optimal_weights.x)

print(f"\nValue at Risk (95%): {var_95:.2%}")
print(f"Expected Shortfall (95%): {es_95:.2%}")

# Vẽ biểu đồ phân phối lợi nhuận
portfolio_returns = returns.dot(optimal_weights.x)
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(portfolio_returns, kde=True)
plt.axvline(var_95, color='r', linestyle='--', label=f'VaR (95%): {var_95:.2%}')
plt.axvline(es_95, color='g', linestyle='--', label=f'ES (95%): {es_95:.2%}')
plt.title('Phân phối lợi nhuận danh mục')
plt.xlabel('Lợi nhuận')
plt.ylabel('Tần suất')
plt.legend()
plt.show()

# Biểu đồ hiệu suất tích lũy
cumulative_returns = (1 + returns).cumprod()
plt.figure(figsize=(12, 6))
for column in cumulative_returns.columns:
    plt.plot(cumulative_returns.index, cumulative_returns[column], label=column)
plt.title('Hiệu suất tích lũy của danh mục')
plt.xlabel('Ngày')
plt.ylabel('Hiệu suất tích lũy')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# Biểu đồ phân bổ tài sản
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.pie(optimal_weights.x, labels=portfolio.keys(), autopct='%1.1f%%')
plt.title('Phân bổ tài sản tối ưu')
plt.show()

# Biểu đồ so sánh hiệu suất
plt.figure(figsize=(12, 6))
performance['Lợi nhuận hàng năm'].plot(kind='bar')
plt.title('So sánh lợi nhuận hàng năm')
plt.xlabel('Tài sản')
plt.ylabel('Lợi nhuận hàng năm')
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(True)
plt.show()